ризик

1. XX століття [ правити | правити код ]
2. Сценарний аналіз [ правити | правити код ]
3. жаль [ правити | правити код ]
4. Створення ризику [ правити | правити код ]
5. Побоювання як інтуїтивна оцінка ризику [ правити | правити код ]
6. Фінансові ризики [ правити | правити код ]
7. Теоретичний ризик [ правити | правити код ]
8. Ефективний ризик [ правити | правити код ]

Ризик (від лат. resecō - «відсікати», «скорочувати» або грец. ῥιζικόν - «небезпека») - поєднання ймовірності і наслідків настання несприятливих подій. Знання ймовірності несприятливого події дозволяє визначити ймовірність сприятливих подій за формулою P + = 1 - P - {\ displaystyle P _ {+} = 1-P _ {-}} . Також ризиком часто називають безпосередньо певна подія, здатне принести кому-небудь збиток або збиток .

• Ризик - характеристика ситуації, що має невизначеність результату, при обов'язковій наявності несприятливих наслідків.
• Ризик у вузькому сенсі - кількісна оцінка небезпек, визначається як частота одного події при настанні іншого.
• Ризик - це невизначений подія або умова, яке в разі виникнення має позитивне або негативний вплив на репутацію компанії, призводить до придбань або втрат в грошовому вираженні.
• Ризик - це ймовірність можливої ​​небажаної втрати чого-небудь при поганому збігу обставин.
• Ризик - це ймовірність виходу небезпечного фактора з під контролю і серйозність наслідків, що виражається ступенем прояву
• Ризик - це добуток імовірності на збиток. Ризик можна описувати ставкою тільки в тому випадку, якщо об'єктом впливу ризику є неподільний об'єкт інвестування (зокрема, інвестований капітал в фінансах), якщо все надходження сприймаються як прибуток (бажане сприйняття ставок прибутковості пайових і боргових інструментів, - без урахування транзакційних та інших витрат ), причому забезпечується можливість оцінки ризику як різниці між оцінкою прибутковості (в%) і оцінкою ризику (у%). Без ретельного обліку особливостей угод, або в нефінансової оцінці, опис ризику як процентної ставки, як «ймовірності», можна допустити помилки в управлінні. Ризик вимірюється в грошових одиницях в економічних розрахунках: так як в технічних розрахунках він вимірюється в натуральних одиницях, він повинен бути переведений в грошові для забезпечення порівнянності в економічних розрахунках. Найменування подій, що призводять до збитків - це перелік факторів ризику. Частота виникнення подій - основа визначення ймовірності ризику.

Слово «ризик» на думку Фасмера є заімстовованіем з фр. risquе - «ризик» ← італ. risico - «ризик», останнє слово походить від грец. ῥιζικόν - «скеля», грец. ῥίζα - «підніжжя гори». Сюди ж - «ризикувати» - через фр. risquer, італ. risicare, спочатку - «лавірувати між скель» [1] .

Ризик завжди передбачає імовірнісний характер результату, при цьому в основному під словом ризик найчастіше розуміють ймовірність отримання несприятливого результату (втрат), хоча його можна описати і як ймовірність отримати результат, відмінний від очікуваного. У цьому сенсі стає можливим говорити і про ризик збитків, і про ризик надприбутки.

У фінансових колах ризик - поняття, що має відношення до людських очікуванням настання подій . Тут воно може позначати потенційно небажаний вплив на актив або його характеристики, яке може бути результатом деякого минулого , справжнього або майбутнього події. У повсякденному використанні, ризик часто використовується синонімічно з ймовірністю втрати або загрози.

У професійних оцінках ризику, ризик зазвичай комбінує ймовірність наступаючого події з впливом, яке воно могло б призвести, а також з обставинами, які супроводжують наступ цієї події. Однак там, де активи оцінюються ринком , Ймовірності та впливу всіх подій інтегрально відображаються в ринковою ціною , І ризик тому настає тільки від зміни цієї ціни; це - один із наслідків теорії оцінювання Блека-Шоулса . З точки зору RUP ( Rational Unified Process ) Ризик - діючий / розвивається фактор процесу, що володіє потенціалом негативного впливу на хід процесу.

Історично теорія ризиків пов'язана з теорією страхування і актуарними розрахунками .

В даний час теорія ризиків розглядається [ ким? ] Як частину крізісологіі - науки про кризах . [2] [ Джерело не вказано 761 день ]

1. «Передбачувано» вказує на те, що подія заздалегідь не визначено, тобто воно може статися, а може і не відбутися.
2. «Передбачувано» несе в собі певну, яка передбачає стороною, характеристику ймовірності події.
3. «Передбачувано», свідчить про те, що це припущення - результат суб'єктивної думки мислячої істоти про ще не доконаний подію майбутнього періоду.
4. «Здатне принести шкоду або збиток» крім невизначеності, вказує на негативність можливих наслідків.
5. «Збиток або збиток» навмисно не замінено у визначенні «негативними наслідками» тільки тому, що для ризикології і ризик-менеджменту важлива наявність суб'єктивної оцінки можливих наслідків.
6. «Збиток або збиток» розуміються в самому широкому сенсі негативних наслідків: від втрати настрою і матеріальних витрат , недоотриманої прибутку , Шкоди іміджу, до фінансових втрат і втрати здоров'я.
7. «Кому-небудь» вказує на те, що ризик має приналежність.
8. «Передбачувано» в поєднанні з «кому-небудь» говорить про те, що передбачає суб'єкт (суб'єкт, що аналізує, оцінює ризик) і «будь-хто» (суб'єкт, якому належить даний ризик і його наслідки) не обов'язково одне і те ж обличчя .

Сам «ризик», як випливає з визначення, має характерні властивості:

1. Невизначеність. Ризик існує тоді і тільки тоді, коли можливо не єдине розвиток подій.
2. Збиток. Ризик існує, коли результат може привести до збитку (збитку) або іншому негативному (тільки негативному!) Наслідку.
3. Наявність аналізу. Ризик існує, тільки коли сформовано суб'єктивна думка «передбачає» про ситуацію і дана якісна або кількісна оцінка негативного події майбутнього періоду (в іншому випадку це загроза або небезпека).
4. Значимість. Ризик існує, коли певна подія має практичне значення і зачіпає інтереси хоча б одного суб'єкта. Ризик без власності не існує.

Відомо, що ризику притаманні стимулююча і захисна функції. Стимулююча функція має конструктивний (створення захищають інструментів і пристроїв) і деструктивний (авантюризм, волюнтаризм) аспекти. Захисна функція теж має два аспекти: історико-генетичний (пошук засобів захисту) і соціально-правової (необхідність законодавчого закріплення поняття «правомірність ризику»). Глущенко В. В. запропоновано виділяти ще дві функції ризику: компенсуючу (можливість додаткового прибутку) і соціально-економічну (селективну - виділення ефективних власників). [3]

Основні функції:

1. Захисна - проявляється в тому, що для господарюючого суб'єкта ризик це нормальний стан, тому має вироблятися раціональне ставлення до невдач;
2. Аналітична - наявність ризику передбачає необхідність вибору одного з можливих варіантів правильного рішення;
3. Інноваційна - проявляється в стимулюванні пошуку нетрадиційних рішень проблем;
4. Регулятивна - має суперечливий характер і виступає в двох формах: конструктивною і деструктивною.

Дослідження ризику тісно пов'язане з розвитком теорії ймовірностей .

В Середньовіччя розвиток математики було обумовлено, зокрема, аналітичним інтересом до азартних ігор - картками , кісткам .

XX століття [ правити | правити код ]

Концепція Найта: «Ризик проти невизначеності» [ правити | правити код ]

У своїй піонерської роботі « Ризик, невизначеність і прибуток »(1921) Френк Найт запропонував оригінальну точку зору на розходження між ризиком і невизначеністю .

Сценарний аналіз [ правити | правити код ]

У XX столітті з'явився так званий сценарний аналіз [En] , Який визрівав протягом холодної війни , Конфронтації між глобальними силами, особливо між США і СРСР , Але не був широко поширений в страхових колах до 1970-х, поки не вибухнула нафтова криза, яка викликала бурхливий розвиток методів більш глибокого всебічного передбачення.

Черговий виток розвитку наукового підходу до ризику породжений головним чином інтересами фінансів в 1980-х, коли стали поширені так звані похідні фінансові інструменти . Однак більшість експертів не приймало наукові методи аж до 1990-х, коли нарешті потужність комп'ютерних обчислень дозволила врахувати досить широке коло даних.

Значний внесок у теорію оцінок ризику був внесений в ході розробки оцінок радіаційного та екологічного ризику , Коли восторжествувала теорія «безпорогової ризиків».

Уряди різних країн широко використовують складні наукові методи оцінки ризику, щоб встановити найбільш підходящі стандарти, наприклад, екологічного регулювання, що вже зроблено Агентством з охорони навколишнього середовища США .

У психології термін ризик пов'язаний з трьома напрямками досліджень:

• Ризик як міра очікуваної невдачі в діяльності. Вага ризику визначається, як добуток імовірності неуспіху на ступінь несприятливих наслідків.
• Ризик як дія, що загрожує суб'єкту певними втратами (програшем, захворюванням, іншим збитком). Розрізняють мотивовану ризик, що передбачає отримання ситуативних переваг в діяльності, невмотивований ризик, який не має раціонального підстави; виправданий і невиправданий ризик.
• Ризик як ситуація вибору. Вибір повинен бути здійснений між менш привабливою, але більш надійною стратегією, і більш привабливою, але менш надійною ( «Синиця в руках або журавель у небі»).

Схильність до ризику являє собою досить стійку характеристику індивіда і пов'язана з такими особистісними рисами, як імпульсивність, незалежність, прагнення до успіху, схильність до домінування. На ризикове поведінка впливає також і культура і соціальні умови.

Антиподом ризику є гарантії. Виділяють гарантії досягнення (розраховані на успіх) і гарантії компенсації (розраховані на невдачу).

жаль [ правити | правити код ]

В теорії прийняття рішень , Жаль (і очікування жалю) може відігравати суттєву роль в ухваленні рішення, відмінному від неприйняття ризику (Перевагу зберегти статус-кво в разі, якщо кожен програє матеріально).

Створення ризику [ правити | правити код ]

Створення ризику - це фундаментальна проблема для всіх форм оцінювання ризику. Зокрема, тому що обмежена раціональність (Наші розумові здібності перевантажені, так що ми обмежуємося ментальними скороченнями - «гарячими клавішами») помітно знецінює ризик надзвичайних подій, тому що їх ймовірність надзвичайна мала для інтуїтивної оцінки. Наприклад, одна з провідних причин смерті - дорожньо-транспортна пригода - викликана нетверезий водій частково тому, що будь-який даний водій сам створює цю проблему, в значній мірі або повністю ігноруючи ризик серйозного або фатального нещасного випадку.

Вищезазначені приклади: тіло , Загроза, ціна життя, професійна етика і жаль показують, що ризик-коректор, або експерт часто виявляється перед особою серйозного конфлікту інтересів . Експерт також виявляється перед особою пізнавального ухилу і культурного ухилу , А також не можна завжди бути впевненим, що вдасться уникнути моральних ухилів. Створення ризику становить ризик сам по собі, який росте, оскільки експерт найменше схожий на клієнта.

Наприклад, надзвичайно небезпечні події, в яких всі учасники не бажають опинитися знову, можуть ігноруватися в аналізі незважаючи на факт, що події відбулися і мають ймовірність відмінну від нуля. Або, подія, з неминучістю якого згоден кожен, може виявитися віддаленим з аналізу з причин жадібності або небажання визнати, що воно, як все вважають, є неминучим. Ці людські тенденції до помилок і прийняття бажаного за дійсне часто зачіпають навіть найсуворіші застосування наукового методу і служать головним занепокоєнням філософії науки .

будь-які прийняття рішень при невизначеності повинні враховувати пізнавальний ухил, культурний ухил і термінологічний ухил: «Ніяка група людей, які оцінюють ризик, не вільна від" груповий думки ": прийняття очевидно-неправильних відповідей просто тому, що люди зазвичай соціально болючі до незгоди» [ Джерело не вказано 969 днів ].

Один ефективний спосіб вирішити проблеми «створення ризику» полягає в оцінці ризику або його вимірі (хоча деякі стверджують, що ризик не може бути виміряна, а тільки оцінений) полягає в тому, щоб гарантувати, що сценарії, як суворе правило, повинні включати непопулярні і можливо неймовірні (в групі) з низькою ймовірністю високого впливу «загрози» і / або «події-бачення». Це дозволяє учасникам оцінки ризику поволі вселяти страх іншого і інші особисті ідеали так, щоб люди поступали інакше з якоїсь іншої причини, крім проходження формальним вимогам і інструкціям.

Наприклад, приватний просунутий аналітик зі сценарієм повітряного нападу, можливо, був би в змозі зменшити цю загрозу для американського бюджету. Це могло бути допущено як формальний ризик з номінальною низькою ймовірністю. Це дозволило б справлятися з погрозами навіть при тому, що погрози були відхилені старшими урядовцями-аналітиками. Навіть маленькі інвестиції вкладаються в старанність з цього питання, можливо, зруйнували або запобігли б такий напад - або принаймні «застрахувалися» проти ризику, в якому державна адміністрація могла б помилятися.

Побоювання як інтуїтивна оцінка ризику [ правити | правити код ]

В даний час ми повинні покластися на наші власні побоювання і коливання, щоб захистити себе від найбільш глибоко невідомих нам обставин. У своїй книзі «Подарунок побоювання» Гавін де Бекер стверджує: «Істинне побоювання - це подарунок, це сигнал виживання, який проте звучить тільки перед лицем небезпеки. Все ж інші негарантовані побоювання панують над нами так, як це не дозволяє собі жодна інша жива істота на Землі. Такого бути не повинно ». Ризик повинен бути визначений так, щоб бути способом, яким ми всі разом вимірюємо і поділяємо це «справжнє побоювання» - сплав раціонального сумніву, безрозсудного страху і безлічі інших «некількісних» відхилень в нашому власному досвіді.

область поведінкових фінансів зосереджується на людському неприйнятті ризику, асиметричному жалі, і інших шляхах, якими людське фінансову поведінку змінюється від того, що зазвичай «раціонально» досліджують аналітики. Ризик в цьому випадку - ступінь невизначеності, пов'язаної з прибутковістю активів. Визнання, і повагу ірраціонального впливу на людське прийняття рішень, може піти далеко сам по собі, щоб зменшити лиха через наївних оцінок ризику, які прикидаються раціональними, але фактично просто з'єднують багато окремих ухилів в одну раціональну оцінку.

Існує безліч визначень ризику, народжених в різних ситуаційних контекстах і різними особливостями застосувань. З найбільш поширеною точки зору, кожен ризик ( міра ризику ) В певному сенсі пропорційний як очікуваним втрат, які можуть бути завдані ризиковим подією, так і ймовірності цієї події. Відмінності у визначеннях ризику залежать від контексту втрат, їх оцінки та вимірювання, коли ж втрати є ясними і фіксованими, наприклад, «людське життя», оцінка ризику фокусує свою увагу виключно на ймовірності події (частоті події) і пов'язаних з ним обставин.

В силу цього існує безліч незалежних класифікацій ризиків.

• Технічний ризики - ймовірність відмові технічних прістроїв з наслідкамі Певного уровня (класу) за Певний период Функціонування Небезпечна виробничого об'єкта.
• Індивідуальний ризики - частота Ураження окремої людини в результате впліву досліджуваніх факторів небезпеки аварій.
• Потенційній територіальний ризики (або потенційній ризики) - частота реализации вражаючіх чінніків аварії в даній точці территории. Окремим випадки теріторіального ризики є екологічний ризики, Який віражає ймовірність екологічного лиха, катастрофи, Порушення Подальшого нормального Функціонування та Існування екологічних систем и об'єктів в результате антропогенного втручання в природне середовище або стіхійного лиха.
• Колективний ризики (груповий, соціальний ) - це ризики проявити небезпеки того чи Іншого виду для колективу, групи людей, для певної соціальної або професійної групи людей. Окремим випадки СОЦІАЛЬНОГО ризики є економічний ризики, Який візначається співвідношенням корісті та Шкоди одержуваного суспільством від Розглянуто увазі ДІЯЛЬНОСТІ.
• Прийнятною (допустимий) ризики аварії - ризико, рівень которого допустимо и обгрунтований віходячі з соціально-економічних міркувань. Ризики ЕКСПЛУАТАЦІЇ об'єкта є прийнятною, если заради вигоди, одержуваної від ЕКСПЛУАТАЦІЇ об'єкта, суспільство готове піті на цею ризики. Таким чином, прийнятною ризики представляет собою Певний компроміс между рівнем безпеки та можливіть его Досягнення. Величина прийнятною ризики для різніх товариств, СОЦІАЛЬНИХ груп и окремий людей - різна. Например, для Європейців и Індусів, жінок и чоловіків, багатших и бідних. У Сейчас годину Прийнято вважаті, что для Дії техногенних небезпеки в цілому індивідуальний ризики вважається прийнятною, если его величина не перевіщує 10-6.
• Професійний ризик - це ризик, пов'язаний з професійною діяльністю людини.
• Наноріск (10-9) - особливий вид ризику, пов'язаний зі створенням і розробкою, проведенням досліджень, застосуванням наноматеріалів і нанотехнологій, включаючи синергетичний ефект [4] . На відміну від ризиків наноматеріалів і нанотехнологій - техногенних ризиків, пов'язаних із застосуванням наноматеріалів і нанотехнологій, наноріскі визначаються мінімальною кількістю речовини і мінімальною кількістю енергії, закладеними в готової продукції в порівнянні з енергоємними нині існуючими матеріалами і технологіями, які дозволяють досягти рівня 10-8 1 / рік у виняткових випадках. З використанням наноматеріалів і нанотехнологій з'являється реальна можливість досягти рівня техногенного ризику 10-9 1 / год, що як мінімум на порядок менше існуючого [5] . Імовірність смерті для населення від небезпек, пов'язаних з техносферою, вважається неприпустимою, якщо становить на рік більше 10-6, і прийнятною, якщо ця величина менше 10-8 1 / год. Рішення по об'єктах, рівень індивідуального ризику для яких лежить в інтервалі 10-6-10-8 1 / рік, приймається виходячи з конкретних економічних і соціальних аспектів. Рівень техногенного ризику 10-9 1 / год повинен бути законодавчо закріплений для всіх наноматеріалів і нанотехнологій.

В рамках дисципліни « управління ризико »Розглядається така класифікація ризиків:

• Суб'єктивний (ризик, наслідки якого неможливо об'єктивно оцінити)
• Об'єктивний (ризик з точно вимірними наслідками)
• Фінансовий (ризик, прямі наслідки якого полягають в фінансові втрати)
• Нефінансовий (ризик з негрошовими втратами, наприклад втратою здоров'я)
• Динамічний (ризик, вірогідність і наслідки якого змінюються в залежності від ситуації, наприклад ризик економічної кризи)
• Статичний (практично не міняється в часі ризик, наприклад ризик пожежі)
• Фундаментальний (несистематичний, недиверсифікований, ризик з тотальними наслідками)
• Приватний (систематичний, диверсифікований, ризик з локальними наслідками)
• Чистий (ризик, наслідками якого можуть бути лише збитки або збереження поточного положення)
• Спекулятивний (ризик, одним з наслідків якого може бути вигода, - не існує за визначенням, а є дуальним випадковою подією, що поєднує і ризик, і шанс)
• Фінансовий ризики часто визначається як несподівана мінливість або волатільність доходів, і таким чином включає і те, що гірше, і те, що краще, ніж очікувані доходи. Посилання на негативний ризик нижче повинні сприйматися лише по відношенню до позитивних впливів або можливостям (наприклад, «втрата» повинна вважатися «втратою або вигодою»), якщо у контексті не зазначено передбачає іншого.
• Ризик і загроза. В сценарному аналізі «Ризик» відрізняють від «загрози». Загроза - це недосліджене негативна подія, яке деякі аналітики можуть бути нездатними оцінити при оцінці ризику , Тому що ця подія ніколи не відбувалося, і для якого не доступна ніяка інформація про ефективних профілактичних заходах (кроки, що робляться, щоб зменшити ймовірність або вплив можливого майбутнього події). Ця різниця найбільш ясно ілюструється попереджувальним принципом , Який прагне зменшити загрозу, вимагаючи від неї бути зведеної до набору добре-певних ризиків, щоб тільки потім перейти до дій, проектам, нововведень або експериментів. Приклади загрози: природні катастрофи: землетрус , повінь , цунамі , виверження вулкана , лісові пожежі ; антропогенні катастрофи: ядерна загроза , екологічна загроза . Приклад ризику природні катастрофи - цунамі, за результатами аналізу можливо відбудеться з вірогідністю не більше 1 раз в 100 років. Висота хвилі в зоні впливу буде не більше 10 балів за шкалою Ріхтера, що призведе до руйнування паркану підприємства по периметру на відстані 15 м і краю лівого крила складу зберігання будматеріалів. Загальний збиток, з урахуванням можливого забруднення навколишнього середовища, складе не більше 173 тис. Рублів. Втрати серед персоналу можливі, тільки при грубому порушенні правил дії в умовах надзвичайної ситуації. Ідентифікація надзвичайної ситуації відбудеться мінімум за 15 хвилин, а оповіщення персоналу за 12 хв. 30 сек. Імовірність втрат особового складу на одного співробітника Н = 10-12.
• інформаційний ризик . В інформаційної безпеки ризик визначається як функція трьох змінних: ймовірність існування загрози; ймовірність існування незахищеності ; потенційне вплив . : Якщо будь-яка з цих змінних наближається до нуля, повний ризик наближається до нуля.
• страховий ризики . Управління страховим ризиком називають ризик-менеджментом .

Фінансові ризики [ правити | правити код ]

Волею випадку фактичний дохід від інвестицій завжди буде відхилятися від очікуваного. Відхилення включає можливість втрати деяких або всіх початкових інвестицій. Воно зазвичай вимірюється обчисленням стандартного відхилення історичних доходів або середніх доходів від того чи іншого певного рівня. ризик в фінансах не має ніякого визначення [ Джерело не вказано 2891 день ], Але деякі теоретики, особливо Рон Дембо , Визначили досить загальні методи, щоб оцінити ризик як очікуваний після завершення угоди «рівень жалю». Такі методи були виключно успішні при обмеженнях ризику ставки банківського відсотка на фінансових ринках . Фінансові ринки, як вважають, є доказовим підставою для загальних методів оцінки ризику. Однак, ці методи також важко зрозуміти. Математичні труднощі стикаються з іншими соціальними, типу розкриття , Оцінка та прозорість . Зокрема часто важко сказати, чи повинен бути той чи інший фінансовий інструмент «Застрахований» (зменшення вимірного ризику за рахунок зневаги певної випадкової прибутком) або їм можна «зіграти» на ринку (збільшення вимірного ризику і демонстрації інвестору катастрофічних втрат з обіцянкою дуже високого прибутку, яка збільшує очікувану цінність інструменту). Так як заходи жалю рідко відображають фактичне людське неприйняття ризику , Буває важко визначити, чи будуть результати таких угод задовільні. Прагнення до ризику описує людини, який має позитивну другу похідну своєї функції корисності, охоче (фактично завжди платить премію) оцінює всі ризики в економіці і, отже, навряд чи може існувати. На фінансових ринках може знадобитися вимір кредитного ризику , Який вірогідний в різних сферах фінансової діяльності (пряме кредитування , лізинг , факторинг ), Інформаційний вибір моментів дій і вихідний ризик , Ймовірність модельного ризику і юридичний ризик , Якщо існують регулюють або цивільні акти, прийняті в результаті ряду жалю інвестора.

Фундаментальна ідея в фінансах - це відношення між ризиком і доходом. Чим більше ризик того, що інвестор бажає отримати, тим більше потенційний дохід. Причина цього в тому, що інвесторам потрібно дати компенсацію за прийняття додаткового ризику. Наприклад, американські казначейські облігації, як вважають, є одними з найбезпечніших інвестицій і в порівнянні з корпоративними облігаціями забезпечують більш низький відсоток доходу. Причина цього в тому, що корпорація набагато більш імовірно збанкрутує, ніж американський уряд. Оскільки ризик вкладення в корпоративне зобов'язання вище, інвесторам пропонують більш високий відсоток доходу.

Засоби вимірювання і оцінки ризику змінюються, так як широко захоплюють різні професії, і в дійсності означають такі кошти, які можуть визначатися різними професіями, наприклад доктор управляє медичним ризиком , Інженер-будівельник управляє ризиком структурного відмови, і т. Д. Професійний кодекс етики здебільшого зосереджується на оцінці ризику і його зменшенні (професіоналом від імені клієнта, публіки, суспільства або життя взагалі).

Ризик в основному оцінюють ймовірнісної характеристикою (безрозмірною величиною від 0 до 1), але можуть використовувати і частоту реалізації ризику. Частота реалізації - це число випадків можливого прояву небезпеки за певний період часу. Наприклад, в рік, тоді одиниці виміру можуть бути такими - 1 / рік або чол. / Рік і т. Д.

Можна виділити дві давно сформовані точки зору на ризик - перша заснована на наукових і технічних оцінках: так званий теоретичний ризик , Друга залежить від людського сприйняття ризику: так званий ефективний ризик . Ці дві точки зору безперервно конфліктують в СОЦІАЛЬНИХ , гуманітарних и політичних науках.

Теоретичний ризик [ правити | правити код ]

Статистичний ризик часто зводиться до ймовірності деякого небажаного події. Зазвичай ймовірність такого події і деяка оцінка його очікуваного шкоди об'єднується в один правдоподібний результат , Який комбінує набір ймовірностей ризику, жалю і винагороди в очікуване значення для даного результату. (Див. Такоже очікувана корисність ).

Таким чином, у статистичній теорії прийняття рішень , Функція ризику оцінки δ (x) для параметра θ, обчислена при деяких спостережуваних x; визначається як математичне очікування функції втрат L,

R (θ) = ∫ L (θ, δ (x)) × f (x | θ) dx {\ displaystyle R (\ theta) = \ int L (\ theta, \ delta (x)) \ times f (x | \ theta) \, dx} де: δ (x) = оцінка, θ = параметр оцінки.

Ефективний ризик [ правити | правити код ]

Хоча зазвичай неможливо безпосередньо виміряти ефективний ризик, існує багато неформальних методів, використовуваних для його оцінки чи «вимірювання». Формальні ж методи найчастіше вимірюють одну з заходів ризику : Так званий VaR ( Value At Risk - вартісна міра ризику).

Наприклад технічний ризик:

R = P ⋅ L, {\ displaystyle \ mathbf {R} = \ mathbf {P} \ cdot \ mathbf {L},} де R {\ displaystyle \ mathbf {R}} - ризик; P {\ displaystyle \ mathbf {P}} - ймовірність одного небажаного події L {\ displaystyle \ mathbf {L}} - кількість втрачених грошей або жертв в результаті одного небажаного події.

Ризик R {\ displaystyle \ mathbf {R}} - кількісна характеристика небезпеки, яка визначається частотою реалізації небезпек. Це відношення числа несприятливих наслідків (число смертельних випадків, число випадків захворювань, інвалідності і т. Д.), Викликаних дією на людину конкретної небезпеки N, {\ displaystyle \ mathbf {N},} до їх можливого числа за певний період Q {\ displaystyle \ mathbf {Q}} :

R = N (t) / Q (f) {\ displaystyle \ mathbf {R} = \ mathbf {N} (t) / \ mathbf {Q} (f)}

де N (t) {\ displaystyle \ mathbf {N} (t)} - кількісний показник частоти небажаних подій в одиницю часу t {\ displaystyle t} ;

Q (f) {\ displaystyle \ mathbf {Q} (f)} - число об'єктів ризику, схильних до певного фактору ризику f {\ displaystyle f} .

Ризик - безрозмірна величина, яка визначається на конкретний період часу.

Деякі галузі промисловості керують ризиком високо-певним кількісним способом. вони включають ядерну и авіапромисловість , Де можлива відмова складного ряду проектованих систем міг би привести до дуже небажаних результатів. Звичайна міра ризику для окремого класу подій така

R = P ⋅ C, {\ displaystyle \ mathbf {R} = \ mathbf {P} \ cdot \ mathbf {C},}

де P {\ displaystyle \ mathbf {P}} - ймовірність події, а C {\ displaystyle \ mathbf {C}} - його «наслідок». Повний ризик - це сума індивідуальних ризиків окремих класів. У ядерній промисловості, «наслідок» часто вимірюється рівнем радіологічного випромінювання за межами випромінює ділянки, вимір часто об'єднується в п'ять або шість смуг, шириною в десять градацій.

Ризики оцінюються, використовуючи методи дерева подій (див. промислова безпека ). Там, де ці ризики низькі, вони оично покладаються «широко прийнятними». Більш високий рівень ризику (зазвичай до 10-100 разів, вважається широко прийнятним) повинен бути виправданий проти витрат на його зменшення і можливих вигод, які роблять його терпимим - ці ризики розглядаються як «толерантні». Ризики поза цим рівня класифікуються як «нестерпні».

Рівень ризику «широко прийнятний» прийнятий до уваги урядами різних країн - найраніша спроба була зроблена британським урядом і академічним дослідником Ф. Р. Фармером , Що використав приклад високогірній прогулянки та інших подібних дій, що мають цілком визначні ризики, які люди, здається, вважають прийнятними. Це призвело до створення кривої Фармера - кривий прийнятною ймовірності ризикових подій проти їх наслідків.

Така техніка в цілому зазвичай згадується як імовірнісна оцінка ризику (Probabilistic Risk Assessment, PRA), або імовірнісна оцінка безпеки (Probabilistic Safety Assessment, PSA).

1. ↑ Етимологічний онлайн-словник російської мови Макса Фасмера
2. ↑ Глущенко В. В. Введення в крізісологіі. Фінансова крізісологіі. Антикризове управління. - М.: ІП Глущенко В. В., 2008. - 88 с. - ISBN 978-5-9901406-2-2 .
3. ↑ Глущенко В. В. Управління ризиками. Страхування. - Залізничний, МО .: ТОВ НВЦ Крила, 1999. - 336 с. - ISBN 5-901039-06-8 .
4. ↑ Панфілова А. В., Кузьмін І. Б. Наноріскі нанотехнологій. - IV Всеросійська конференція з наноматеріалів / Збірник матеріалів.- М ,: ІМЕТ РАН, 2010. - С. 537.
5. ↑ Панфілова А. В., Кузьмін І. Б. Управління наноріскамі технологічних процесів. - Вуглець: фундаментальні проблеми науки, матеріалознавство, технологія. Конструкційні та функціональні матеріали (в тому числі наноматеріали) і технології їх виробництва. Матеріали VII Міжнародної конференції. / Володимирський державний університет .: - Пане Володимире, 2010. - С. 226-227.

• Knight, FH (1921) Risk, Uncertainty and Profit, Chicago: Houghton Mifflin Company. (Cited at: [1] , § II26.)
• Dirk Proske. Catalogue of risks - Natural, Technical, Social and Health Risks. - Springer. - 2007. - ISBN 978-3540795544 .
• Джон К. Халл. Глава 20. Кредитний ризик // Опціони, ф'ючерси та інші похідні фінансові інструменти = Options, Futures and Other Derivatives. - 6-е изд. - М .: Вільямс , 2007. - С. 1056. - ISBN 0-13-149908-4 .
• Глущенко В. В. Ризики інноваційної та інвестиційної діяльності в умовах глобалізації. - Залізничний, МО .: ТОВ НВЦ Крила, 2006. - 230 с. - ISBN 5-901039-12-2 .
• Кірюшкін В. Є., Ларіонов І. В. Основи ризик менеджменту. - Москва .: «Анкил» ,, 2009. - 130 с. - ISBN 978-5-86476-299-8 .
• Мадера А. Г. Ризики і шанси: невизначеність, прогнозування та оцінка. - М .: УРСС, 2014. - 448 с.
• ГОСТ Р 51901-2002. Управління надійністю. Аналіз ризику технічних систем.
• РД 03-418-01. Методичні вказівки щодо проведення аналізу ризику небезпечних виробничих об'єктів.

статті

• Holton, Glyn A. (2004). Defining Risk (Недоступна посилання з 23-05-2013 [2181 день] - історія , копія ) // Financial Analysts Journal, 60 (6), 19-25. A paper exploring the foundations of risk
• Як управляти репутаційні ризики: живемо в світі - готові до війни Комерційний директор, 12, 2006
• Глущенко В. В. геополітичний ризик як економічна категорія в умовах глобалізації - М .: Вісник університету, ГУУ, 2007, № 2 (20) - березень. С. 211-217
• Панфілова А. В., Кузьмін І. Б. Управління наноріскамі технологічних процесів - Вуглець: фундаментальні проблеми науки, матеріалознавство, технологія. Конструкційні та функціональні матеріали (в тому числі наноматеріали) і технології їх виробництва. Матеріали VII Міжнародної конференції. / Володимирський державний університет. - Пане Володимире, 2010. С. 266-267.
• Панфілова А. В., Кузьмін І. Б. Наноріскі нанотехнологій - IV Всеросійська конференція з наноматеріалів / Збірник матеріалів. - М: ІМЕТ РАН, 2011. С. 535