- Вступ
- Вимірювання власного ризику портфеля депозитів до запитання
- Вимірювання власного ризику балансу банку, викликаного концентрацією депозитів до запитання
- Вимірювання систематичного ризику концентрації
- Області застосування
Ігор Волошин
Зміст статті:





Вступ
По-третє, чим більше рівномірним є розподіл залишків на рахунках, тим ризик концентрації менше.
Таблиця 1. Ієрархія концентраційних ризиків, пов'язаних з депозитами до запитання
№ Рівень Назва ризиків 1 Економіка або банківська система Зовнішній (систематичний) ризик,? Pl 2 Окремий банк Власний балансовий ризик,? Sp 3 Портфель депозитів до запитання Власний портфельний ризик,? P 4 Окремий рахунок Власні ризики окремих рахунків,? IВимірювання власного ризику портфеля депозитів до запитання
Відповідно, стандартне відхилення - за формулою:
При цьому існує очевидна рівняння:
Якщо рахунок тільки один (N = 1), ризик портфеля максимальний і дорівнює C.
Розподіл залишків Поточні рахунки Власний ризик портфеля, ?? / C; формула (6) 1 2 3 4 Рівномірний розподіл залишків,Xi = 1 / N 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50000 Нерівномірний розподіл залишків 0.6 0.3 0.08 0.02 0.67587 Нерівномірний розподіл залишків 0.8 0.1 0.05 0.05 0.80932
Вираз (7) є обмеженим, нормованим і позитивним. Воно враховує і вплив кількості рахунків, і нерівномірність розподілу залишків на рахунках. Таким чином, при відсутності статистичних даних за ризиком окремих рахунків? I функція (7) може самостійно характеризувати власний концентраційний ризик портфеля:
. (9)
Таким чином, пропонується в якості єдиного показника, що характеризує ризик вилучення депозитів до запитання, використовувати стандартне відхилення портфеля депозитів, розраховане за методом Г.Марковіца.
Вимірювання власного ризику балансу банку, викликаного концентрацією депозитів до запитання
Тоді, враховуючи співвідношення (11), власний ризик балансу згідно з формулою (5) дорівнює:
Вимірювання систематичного ризику концентрації
де? iI - коефіцієнт кореляції.
Загальний ризик визначається наступним чином:
Області застосування
- для визначення ризику концентрації активів,
- для визначення ризику концентрації пасивів,






??
Ij =?
Ij *?
I *?