Торгівля з допомогою індикатора сили валют 2019

1. Відмінності між індикатором сили валют (currency strength meter) і кореляційної матрицею (correlation matrix)
2. Кореляційна матриця Форекс - справжній індикатор сили валют
3. Перевага користування справжнім індикатором сили валют
4. Позитивна і негативна кореляція: справжня сила валюти
5. Завантаження індикатора сили валют
6. Завантаження і настройка кореляційної матриці (справжнього індикатора сили валют)
7. Суть індикатора сили валют
8. Принципи роботи індикатора сили валют
9. Продовжуйте своє навчання на Форекс

Одна з відмінностей Форекс від інших фінансових ринків полягає в тому, що торгівля на ньому ведеться через валютні пари .

Таким чином, при укладанні угоди на Форекс, трейдер одночасно працює з двома валютами.

З одного боку, ця ситуація надає різні переваги, в тому числі можливість перетворити на прибуток прогнози щодо економіки двох країн. З іншого, через це буває складно відстежити поведінку кожної валюти окремо.

Візьмемо, наприклад, валютну пару EUR / USD. Припустимо, її курс виріс: тому, що пропорційно виріс євро або ж тому, що ослаб долар?

Дана стаття покликана вирішити ці питання: ми поговоримо про індикатор сили валют, онлайн-інструменті, який є частиною нашого спеціального видання MetaTrader Supreme Edition і який був радикально оновлений в 2017 році.

Даний інструмент відображає те, наскільки сильна або слабка та чи інша валюта, в вигляді матриці (таблиці). Грамотно користуючись індикатором сили валют, ви зробите ще один крок в бік успіху як валютний трейдер.

Відмінності між індикатором сили валют (currency strength meter) і кореляційної матрицею (correlation matrix)

Деякі індикатори сили валют (currency strength meter) розробляються неправильно, в зв'язку з чим можуть виникати проблеми.

Так, якщо індикатор не видає потрібних значень сили валют, користуватися ним не має практично ніякого сенсу, навіть якщо інші його функції в порядку. Якщо ж при програмуванні індикатора розробники користувалися застарілими методами, це може привести до наступних незручностей:

1. зависання платформи MT4;
2. зависання комп'ютера;
3. затримки в роботі програм;
4. помилкові сигнали;
5. перевантаження оперативної пам'яті;
6. перевантаження процесора (до 100%).

Деякі утиліти видають дані, які за фактом навіть не мають відношення до сили валют. Так, наприклад, розробники можуть використовувати ковзаючі середні або індикатори на зразок RSI і MACD.

Такий складний процес програмування індикатора може привести до того, що трейдер буде слідувати помилковим сигналом і в підсумку отримає цілу серію невдалих угод.

По-справжньому сила валюти нерозривно пов'язана з кореляцією. Кореляційні матриці, як правило, розробляються грамотно, з використанням сучасних технологій, тому вищевказаних проблем вони, швидше за все, не викличуть.

Кореляційна матриця Форекс - справжній індикатор сили валют

З плином часу індикатор сили валют природним чином еволюціонував в кореляційну матрицю (correlation matrix), яка також може бути більш-менш складною і точною.

Під кореляцією на Форекс розуміється співвідношення, зв'язок між двома певними валютними парами. Якщо такий зв'язок між парами сильна, говорять про високу кореляцію. При русі пар в одному напрямку йдеться про позитивну кореляцію, якщо ж курси пар розходяться в протилежних напрямках, то таку кореляцію називають негативною.

Ідеальною кореляцією вважається ситуація, коли пари рухаються в абсолютно однаковому напрямку, чого, звичайно, практично не буває, а ось висока кореляція, тобто рух пар в приблизно одному і тому ж напрямку, зустрічається досить часто.

Перевага користування справжнім індикатором сили валют

Для уникнення подвійного ризику. Відкриття декількох угод по парам з високою кореляцією не рекомендується, так як така стратегія збільшує рівень ризику. Ризик також збільшується при укладанні угод на кілька пар з участю однієї і тієї ж валюти: якщо рішення трейдера виявиться невірним, він понесе подвійні збитки.

Так, одночасні угоди на покупку AUD / CHF, AUD / JPY і EUR / JPY приведуть до значного збільшення ризику не тільки через корелюють пар, а й з-за подвійного присутності в угоді ієни і австралійського долара. Завдяки знанню про зв'язок між валютними парами трейдер може уникнути такого необов'язкового ризику.

Уникнення необов'язкового хеджування. Знаючи значення кореляції між валютними парами наперед, трейдер може обійтися без хеджування. Наприклад, кореляція EUR / USD і USD / CHF є негативною, і це означає, що при виграшній угоді по одній парі ви, швидше за все, програєте по інший, і навпаки. Однак волатильність ринку заздалегідь невідома, і тому невідомо, що в підсумку виявиться більше: прибуток або збиток.

Сигнали про високоризикових операціях. Кореляція валютних пар також може вказувати на рівень ризику тієї чи іншої угоди. Наприклад, відомо, що між парами EUR / USD і GBP / USD спостерігається позитивна кореляція; отже, відкривши угоди по цим парам в одному і тому ж напрямку, трейдер збільшує свій ризик вдвічі.

Можлива і така ситуація: одна пара торгується у вузькому діапазоні, в той час як інша демонструє сильний тренд. У цьому випадку угода по першій парі в напрямку, протилежному другий, буде вкрай ризикована. Так, якщо по EUR / USD спостерігається спадний тренд, а по GBP / USD певного тренда не спостерігається, то покупка GBP / USD небажана, оскільки перша пара вже демонструє силу долара.

Позитивна і негативна кореляція: справжня сила валюти

Як вже було сказано вище, при позитивній кореляції пари рухаються приблизно в одному напрямку, при негативній - в протилежних.

За силою кореляція ділиться на чотири рівні. Для наочності кожен такий рівень в наведеній таблиці відзначений відповідним кольором:

1. зелений колір: кореляція незначна або відсутня;
2. синій колір: слабка кореляція;
3. помаранчевий колір: кореляція середнього рівня;
4. червоний колір: сильна кореляція.

Завантаження індикатора сили валют

Платформа MetaTrader 4 є однією з найбільш поширених в форекс-трейдингу. Одним з її переваг є можливість завантаження призначених для користувача індикаторів і радників.

Всі найбільш популярні індикатори включені в MetaTrader 4 спочатку, проте якщо потрібного вам інструменту немає, можна завантажити індикатор, розроблений сторонніми постачальниками.

Оскільки MetaTrader 4 є відкритою платформою, спільнота її користувачів дуже велике, і нові індикатори з'являються практично постійно. В даний момент доступно вже кілька тисяч індикаторів, заснованих на різних алгоритмах.

Пошук індикаторів можна здійснювати безпосередньо через платформу. За повну версію одних індикаторів доведеться заплатити, в той час як інші, в тому числі і знаменитий MT SE, надаються абсолютно безкоштовно.

Навіть якщо ви вирішите, що індикатор варто саме купити, не забувайте, що будь-який поважаючий себе розробник надає демо-версію своєї програми. Крім того, індикатор або алгоритм можна запрограмувати і самому.

Рекомендуємо завантажити MetaTrader Supreme Edition , Розширену версію терміналу MT4, де можна знайти безліч інструментів і функцій, в тому числі не тільки індикатор сили валют, але і симулятор реальної торгівлі, в якому зручно тестувати стратегії . У цій версії також можна встановлювати сторонні індикатори і радники.

Після завантаження MetaTrader Supreme Edition, куди входить і наш індикатор сили валют, ви отримаєте все, що вам необхідно.

Завантаження і настройка кореляційної матриці (справжнього індикатора сили валют)

Нижче наведено відеоролик (англійською мовою), який містить детальну інформацію про те, як встановити індикатор сили валют на платформу MetaTrader 4 від Admiral Markets.

Суть індикатора сили валют

На наведеному вище графіку показаний індикатор сили валют у вигляді особливої ​​кореляційної матриці.

Сила кореляції показана за допомогою квітів, як і на прикладі, наведеному вище. Валюти також позначені різними кольорами. Таким чином, визначити силу валют можна буквально з першого погляду.

Досить просто, правда?

Кольорові позначення ті ж, що і в попередній таблиці:

1. зелений колір: кореляція незначна або відсутня;
2. синій колір: слабка кореляція;
3. помаранчевий колір: кореляція середнього рівня;
4. червоний колір: сильна кореляція.

Напрямок кореляції (позитивна / негативна) має таке ж важливе значення, як і її сила.

Валюти на Форекс котируються у вигляді пар. Перша валюта в парі називається базовою, друга - валютою котирування.

З наведеної вище таблиці видно, що найбільш висока позитивна кореляція (+91) спостерігається у канадського долара як валюти котирування в парах USD / CAD і EUR / CAD. Найбільш висока негативна кореляція (-96) представлена ​​британським фунтом в парах EUR / GBP (валюта котирування) і GBP / CHF (базова); таким чином, при відкритті угод в однаковому напрямку по обидва парам результат буде прагнути до нуля.

Деякі індикатори сили валют також надають сигнали для торгівлі. Так, у наведеному прикладі індикатор поєднується з вимірюванням Моментум (сили руху), що виражається в сигналах на покупку або продаж.

При сильній базової валюті і слабкої валюти котирування індикатор видає зелену стрілку вгору, в зворотному випадку - червону стрілку, спрямовану вниз.

Таким чином, можна побачити найбільш ймовірний напрямок руху пари найближчим часом.

Принципи роботи індикатора сили валют

Індикатор валют бере до уваги всі основні валютні пари і розраховує силу або слабкість кожної окремої валюти в реальному часі. Індикатор бере до уваги як базові валюти, як і валюти котирування.

• Позитивна кореляція, зелений колір: кореляція незначна або відсутня. Угоди на ці валюти не залежать один від одного і будуть мати самостійний результат.
• Негативна кореляція, зелений колір: кореляція незначна або відсутня. Угоди на ці валюти не залежать один від одного і будуть мати самостійний результат.
• Позитивна кореляція, синій колір (до +30): слабка кореляція. Угоди на ці валюти не залежать один від одного і будуть мати самостійний результат.
• Позитивна кореляція, синій колір (до +49): угоди на ці валюти можуть мати деякий взаємний вплив. Угоди. відкриті в одному напрямку, можуть принести приблизно однаковий прибуток. Угоди, відкриті в протилежних напрямках, можуть перекрити один одного по прибутку / збитків.
• Негативна кореляція, синій колір (до -30): слабка кореляція. Угоди на ці валюти не залежать один від одного і будуть мати самостійний результат.
• Негативна кореляція, синій колір (до -49): угоди на ці валюти можуть мати деякий взаємний вплив. Угоди, відкриті в одному напрямку, можуть перекрити один одного по прибутку / збитків. Угоди, відкриті в протилежних напрямках, можуть принести приблизно однаковий прибуток.
• Позитивна кореляція, помаранчевий колір (до +75): позитивна кореляція середнього рівня. Угоди, відкриті в одному напрямку, як правило, приносять приблизно однакову прибуток. Угоди, відкриті в протилежних напрямках, як правило, перекривають один одного по прибутку / збитків.
• Негативна кореляція, помаранчевий колір (до -75): негативна кореляція середнього рівня. Угоди, відкриті в одному напрямку, як правило, виводять результат в 0. угоди, відкриті в протилежних напрямках, як правило, приносять приблизно однакову прибуток.
• Позитивна кореляція, червоний колір (до +100): сильна позитивна кореляція. Угоди, відкриті в одному напрямку, найчастіше приносять приблизно однакову прибуток. Угоди, відкриті в протилежних напрямках, найчастіше виводять результат в 0.
• Негативна кореляція, червоний колір (до -100): сильна негативна кореляція. Угоди, відкриті в одному напрямку, найчастіше виводять результат в 0. угоди, відкриті в протилежних напрямках, найчастіше приносять приблизно однакову прибуток.

Таким чином, перед вами досить нескладний метод, який дозволяє оцінити кореляцію валюти окремо, а не в порівнянні з іншою валютою.

Спосіб розрахунку сили або кореляції валюти може відрізнятися в залежності від застосовуваного індикатора. Один з найбільш відомих методів полягає в уже описаному нами зіставленні базових валют і валют котирування. В даному випадку розраховується цінність всіх основних валют по відношенню один до одного.

До таких основних валют відносяться наступні:

1. євро (EUR);
2. японська ієна (JPY);
3. британський фунт (GBP);
4. австралійський долар (AUD);
5. канадський долар (CAD);
6. шведська крона (SEK);
7. швейцарський франк (CHF);
8. угорський форинт (HUF);
9. польський злотий (PLN);
10. норвезька крона (NOK);
11. сінгапурський долар (SGD);
12. мексиканське песо (MXN);
13. російський рубль (RUB).

Менш відомим, однак при цьому більш точним методом розрахунку є загальний індекс долара, в який входить більше число валют.

Обидва методи працюють однаково: проводиться розрахунок сили долара шляхом складання двосторонніх обмінних курсів в одне число і застосування вагового коефіцієнта інших валют.

Даний ваговий коефіцієнт називають торговим коефіцієнтом, оскільки він розраховується на основі даних з торгівлі (насамперед імпорту товарів в двосторонній торгівлі з США).

Простіші індикатори сили валют можуть обходитися взагалі без вагового коефіцієнта, тоді як більш складні іноді використовують власні коефіцієнти, а також різні додаткові індикатори, що дозволяє генерувати повноцінні торговельні сигнали.

Що стосується нашої кореляційної матриці, яка є істинним індикатором сили валют, то вона заснована на складних алгоритмах, проте користуватися нею дуже просто. Вона навіть дозволяє уточнити силу валюти в певний період часу. Для внутрішньоденної торгівлі рекомендуємо вибрати значення в 200 барів, тоді як для скальпинга досить буде і 50.

Скальпинг: 5-хвилинний графік, 50 барів

Торгівля в середині: годинний графік, 200 барів

Тижневий свінг-трейдинг: годинний графік і 500 барів або 4-годинний графік і 200 барів

Індикатор сили валют, як правило, корисний на коротких часових проміжках. Його можна використовувати, щоб швидко зорієнтуватися, які валюти зараз на підйомі, хоча по суті він, перш за все, відображає поточний стан ринку.

Основна перевага індикатора сили валют полягає в його простоті, що може бути особливо корисно для початківців. Кінцевий вигляд індикатора є нескладне графічне представлення, за яким можна легко зрозуміти, які валюти зараз ростуть, а у яких справи не надто.

Недоліки у даного індикатора, звичайно, теж є.

Індикатор повідомляє лише невелику частину даних, тому завжди є сенс вивчити, як сила або слабість тієї, чи іншої валюти вписується в загальну картину.

У зв'язку з цим варто звернути увагу на те, чи є підтримка у валюти з боку фундаментальних факторів, чи збігається «думка» вимірювача сили валют з іншими індикаторами, і продовжиться виявлений тренд.

Як і більшість інших інструментів технічного аналізу, індикатор сили валют корисно використовувати в поєднанні з іншими індикаторами. Наприклад, він хороший для підтвердження сигналів або доповнення до них.

Джерело: GBP / JPY, 30-хвилинний графік, Admiral Markets MT4, 21.06, 20.00 за сервера

Вище наведено графік пари GBP / JPY з індикатором RSI, в завдання якого входить визначення зон перекупленності і перепроданості.

Є і ще один недолік: в той час як методи розрахунку більшості індикаторів всім відомі, точні дані по розрахунку сили валют, особливо якщо індикатор взятий з стороннього джерела, встановити буде важко.

І все ж індикатор сили валют може послужити непоганим інструментом для визначення того, як веде себе та чи інша валюта, а також як допоміжний механізм при роботі з більш складними індикаторами.

Якщо ви вирішили спробувати попрацювати з призначеним для користувача індикатором сили валют, для початку його варто перевірити без ризику для капіталу. У цьому вам може допомогти наш безкоштовний демо рахунок !

Продовжуйте своє навчання на Форекс

Про нас: Admiral Markets

Як регульований брокер, ми надаємо доступ до найбільш популярним торговим платформам в світі. Ви можете торгувати з нами CFD, акціями і ETF.